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谈同学2018-03-24 11:36:21

老师，你能跟我说下蓝色的曲线和红色那条英文分别怎么说吗？哪条是convexity adjustment?还是real 还是什么D+C？我感觉有点混，然后那个公式△p一阶和二阶的分别对应的是什么曲线啊？

回答（1）

Galina2018-03-26 17:43:58

红色是real，或者说叫actual
蓝色是考虑了duration和convexity
直线是只有duration。
那个公式不是对应曲线的，是根据泰勒公式推导出来的

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