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张同学2018-03-24 08:55:56

这道题计算American put option的lower bound,为什么按 max(0,k-S0)<p<k计算，结果反差这么大?

回答（1）

Galina2018-03-26 17:30:01

算期权上下限有两种方法，一种是用讲义表格的方式，如图。另一种是用put call parity
如果用讲义表格的那个公式，算出来的是0。这的确是一种下限，但是选项里是没有的。
put call parity的方法是可以求出更加精确的上下限。如图。

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