ABC12342020-10-24 17:18:05
ABC1234869题不用算.42和.58的权重吗
回答（1）
Cindy2020-10-26 14:56:34
Cindy同学你好，计算组合的VaR值不管是dollar VaR还是%VaR都是要考虑权重的，只不过在dollar VaR的计算公式里面，通过化简到最后一步，权重在最终的公式里没有体现出现，它其实已经包含在VaR值里面了，这个公式直接记住就好了，而用%VaR时，权重要带进去算，这个公式化简到最后权重还是能表现在公式里的。
至于这个式子，在百题课程里，讲到市场风险章节的时候，老师有给大家推导过，如果忘记的话，可以回忆一下百题课程市场风险章节哦
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