ABC12342020-10-24 16:51:02
ABC1234857答案为什么是B啊 delta normal因为不考虑二阶导数不是应该在otm也就是二阶导数为零的时候最准确吗
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Cindy2020-10-26 14:54:53
Cindy同学你好，A.D，当期权是ATM,并且临近到期的时候，gamma取值是非常大的，此时delta-normal有误差，C，当期权是deep out of the money的时候，期权delta取值是趋向于0的，此时用delta去算VAR值都是0了，这就不合适了呀，所以还是选B
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所以就算还是会有gamma为1的误差也要选atm而不是otm吗
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说错了 选itm而不是otm
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同学你好，在这道题是这样的，ITM是优于OTM的，如果是其他题目，就得看具体情况了……
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