ABC12342020-10-24 01:40:35
ABC1234828能不能解释下 没太懂
回答（1）
Cindy2020-10-26 14:46:35
Cindy同学你好，在波动率均值回归的情况下，如果原始的波动率水平在均值的上方，用平方跟法则会高估风险，因为平方跟法则假设波动率是不变的，但实际上波动率在下降，
同理，如果原始的波动率在均值的下方，用平方根法则会低估风险。这就是平方根法则，它的假设前提是iid，也就是收益是独立同分布的前提。
因此这道题的答案选D
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