ABC12342020-10-23 22:09:37
ABC1234824没太懂 是涉及什么数学表达式吗？
回答（1）
Cindy2020-10-26 14:45:27
Cindy同学你好.收益率均值回归表明他们之间的相关系数是正数，也就是说此时的rho是大于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
其实这是平方根法则的变形，可以推导，但是书上对这些内容并没有展开，所以我们了解一下就可以啦
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