ABC12342020-10-23 21:41:09
ABC1234822题答案没太看懂 能不能仔细讲讲
回答（1）
Cindy2020-10-26 14:41:30
Cindy同学你好，这道题让我们用delta-normal计算期权的Var值，首先我们要算出标的资产的VAR值，然后乘上一阶导数对应到期权上
对于标的资产，我们假定它是服从正态分布的，所以var(ds)=z*sigma*value=1.65*1.89%*104=3.24
接着乘上delta，对应到期权上，由于期权买了1000份，最后还要乘上1000，var(df)=0.6*3.24*1000=1946
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