ABC12342020-10-23 21:05:59
ABC1234为什么本息剥离债券中的本金债的久期小于原始债券的久期呢
回答（1）
Adam2020-10-26 15:44:52
Adam同学你好，你这是哪里看到的
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
809题
- 追问
-
答案说d是错误的
- 追答
-
同学你好，C本身的说法是对的
麦考林久期的海以折现现金流为权重的现金流的平均回流时间。
零息债券的麦考林久期等于其到期期限。（也就是分离出来的P-strip，P-strip债券的麦考林久期=原始债券的期限）
原始债券：期中有coupon发生，所以平均是会流时间会缩短。因此麦考林久期小于其期限。
综上：原始债券的久期小于P-strip的久期
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片