青同学2020-10-23 20:50:17
青同学如图
回答（1）
Cindy2020-10-26 14:15:44
Cindy同学你好，上面的第一个公式，算的是%形式的VAR值，后面再乘上股价，得到的就是金额形式的VAR值
下面的第二个公式，这个公式应该是不存在的，如果要修正的话，应该改成|D*P|*VAR(dy)，这里的P指的是债券的价格
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那在算option的var中 怎么把百分比的var转换成金额的呢 乘的是标的物stock的价格吗
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同学你好，你说的对，乘上股票的价格，得到的就是金额形式的VAR值，接着再乘以delta，得到的就是期权的VAR值
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