谈同学2018-03-23 17:21:42
谈同学老师，38题的答案请帮我解释下，还有BSM是不是只适用于欧式？那如果求美式，用什么公式，我忘了。 还有39题答案，也请帮我解析下~谢谢
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-23 17:35:47
金程教育吴老师38题 我们知道同等条件下，美式期权的价值不会比欧式期权的价值低。在不分红的情况下，美式期权和欧式期权在BSM模型下的定价是一样的（因为不分红，提前执行美式期权理论上是不划算的，所以美式期权如果到期执行的话，那就和欧式期权一样，用BSM） 美式期权除了二叉树 FRM里没介绍其他定价模型
39题 delta 反映了期权价值对标的资产价格的变化 一个有高的内在价值和即将到期的期权，delta接近于1，gamma vega rho接近于0
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