Jophia2020-10-22 21:41:48
Jophia解释一下选项，然后c可不可以给个例子
回答（1）
Adam2020-10-23 19:10:01
AdamA：相同期限的美式看涨期权之间的价格差异不会超过它们执行价格之间的差异（我们用价差原理去分析：因为无红利的American call和European call是一样的。综合下面这个图形，A选项正确）
B：原理同A
C：如果American put的执行价大于股价，我就直接行权了，此期权没有存在的必要。
D：时间越长对于美式期权越是好的，时间对于美式期权是正的影响。
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老师，c的意思不是。在到期前，一个美国看跌期权必须至少比股票的行权价格便宜。？
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不是，之前解释的C有点问题
C的意思是：在到期之前，美式看跌期权的价值至少是行权价减去股价。也就是说在到期前他的期权价值下限是K-S
但实际上他的下限是max (0, K – S0)
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