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木同学2020-10-22 21:16:44

81题的这种对冲和普通的hedge对冲有什么区别？我们是什么时候用这种构造上涨1bp来算呢？我说的普通hedge对冲就是=（被对冲物的d✖️被对冲物价值）/（对冲工具的d✖️对冲工具到底价值），在这道题里价值可以分别求出pv算？

回答（1）

Adam2020-10-26 14:51:15

同学你好，这题实际上是DV01对冲，用于计算二者的面值。
这个只是点在第四门课有，二级还会深入学习

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