GUO2020-10-22 11:04:52
GUO老师，第20题的A选项，C=S-ke^（-rt）角度看，利率下降，e的负rt次方上升，所以call不是也上升吗？
回答（1）
Adam2020-10-22 16:59:33
Adam同学你好，不能简单这么看，r的变动也会影响d1和d2.
所以要从债券价格的角度去理解（call的价值大小主要受标的资产价格的影响）。
这样分析出来，是正久期
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