阿同学2020-10-22 10:17:27
阿同学你好老师，可以解释一下划线句子吗 谢谢
回答（1）
Adam2020-10-22 16:06:08
Adam同学你好，
1：theta通常是负值，表示的是时间流逝，期权价值不断下降。
但有一些期权的theta是正值。表示的是时间流逝，期权价值不断增加。
买put，拥有在未来某个时间卖出标的物的权利，意味着相比较于现在就卖出标的物，你会损失一段时间资金的时间价值的（注意，这里说的是资金的时间价值，跟期权的时间价值是两回事）。
如果是深度实值合约，期权合约的时间价值很小，小到低于资金的时间价值了，这个时候put合约就应该是折价的，换句话说它此时的合约价值应该低于它的内在价值。这种情况下，随着时间推移，合约价值会逐渐向内在价值靠拢，体现在希腊值上就是买入深度实值put合约的theta为正了。
图1说的就是这个。
2：图2所处的角度是：long期权合约。
站在买房的角度去分析rho值。short方相反
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