木同学2020-10-22 08:16:55
木同学55题，c和d选项什么意思？c选项，什么叫分散而没有分散的效果，选项说ul对组合的颗粒度有影响，组合分散，颗粒度大，非预期损失小？d选项，为什么利率上升其实是拨备呢？
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Cindy2020-10-22 15:20:45
Cindy同学你好，C选项，意思就是说，EL和相关系数rho没有关系，但是UL和相关系数rho有关系，rho越大，就意味着分散化效果越好，颗粒度就越高，（more granularity）那么UL就越小，所以C是错误的
D选项，意思是，当银行给客户发放贷款的时候，会设定贷款利率，如果觉得客户的违约风险比较大，那么在设定贷款利率的时候，可能会多收一些利率，作为EL的一种准备，比如，正常情况下设定的利率可能是5%，现在银行把利率设成了7%，那么这多出来的2%，就是对EL的估计了， 是这个意思，所以D是正确的
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谢谢，d选项明白了，但是c选项是说el与相关系数有关系吧？While expected loss(EL)is a function of default
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同学你好，C选项，其实EL和相关系数是没有关系的,EL=PD*LGD*EAD，这个公式里没有相关系数哦
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我说的是选项的意思，不是英文都贴给老师了吗？
Adam2020-10-23 21:12:25
Adam对的，选项的意思是：EL是违约相关系数的函数。
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