方同学2020-10-21 21:02:13
方同学RHO 的性质可以详细描述一下吗 什么时候最大呢
回答（1）
Cindy2020-10-22 15:04:45
Cindy同学你好，
Rho表示期权价值对无风险利率求偏导数，数学表达式为：Rho=∆f/∆r=∂f/∂r。看涨期权期限越长，Rho越大，实值状态的看涨期权利率变动对期权价格变动的影响要超过虚值状态的看涨期权的利率变动对期权价格变动的影响。类似的，实值状态的看跌期权利率变动对期权价格变动的影响要超过虚值状态的看跌期权利率变动对期权价格变动的影响。
利率是对股票期权价格变动影响最小的因子，因为无风险利率变动10bp算是很大的变动了，但即使是1%的利率变动，期权的价格可能只变动1分钱，所以利率并不是受关注的风险因子。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片