刘同学2020-10-21 20:47:01
刘同学这题怎么算 怎么推导这个公式
回答（1）
Jenny2020-10-22 15:06:07
Jenny同学你好，
注意横纵坐标，
纵坐标是：组合的超额收益，
横坐标是市场的超额收益。
也就是：组合收益-rf=0.8195（市场收益-rf）+0.0171
当市场收益-rf=0，也就是市场收益=rf
组合收益-市场收益=0.8195（市场收益-市场收益）+0.0171=0.0171
故信息比率中的分子就是0.0171，也就是这条线的截距
信息比率中：分母TE已经给出了，就是回归的标准误。
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