刘同学2020-10-21 19:34:34
刘同学这题c选项看不懂 为什么 cml是有效的 sml是无效的
回答（1）
Jenny2020-10-22 14:57:19
Jenny同学你好，cml是市场组合和无风险资产的组合，市场风险是在充分分散化下只剩下了系统风险，所以是有效的。capm或者说sml，只看beta，所以他也可以给inefficient的portfolio定价，但是只有系统性风险的部分才能得到风险补偿，他是不管非系统风险的。
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