蛋同学2020-10-21 19:32:51
蛋同学multifactor model、APT、three-factor model的公式分别是什么，我感觉看老师给别人的回复我自己都搞不懂了，和上课讲的不一样呀
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Jenny2020-10-22 19:01:54
Jenny同学你好，
capm：〖𝐸(𝑅〗_𝑃)=𝑅_𝑓+𝛽_𝑃 [𝐸(𝑅_𝑀 )−𝑅_𝑓
多因子：𝑅_𝑖=𝐸(𝑅_𝑖 )+𝛽_(𝑖,𝐺𝐷𝑃) 𝐺𝐷𝑃+𝛽_(𝑖,𝐼𝑅) 𝐼𝑅+𝑒_𝑖
fama French：𝑅_𝑖𝑡=𝛼_𝑖+𝛽_𝑖𝑀 𝑅_𝑀𝑡+𝛽_(𝑖,𝑆𝑀𝐵) 〖𝑆𝑀𝐵〗_𝑡+𝛽_(𝑖,𝐻𝑀𝐿) 〖𝐻𝑀𝐿〗_𝑡+𝑒_𝑖𝑡
APT见附图
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