陈同学2020-10-21 19:12:00
陈同学老师说可以用蒙特卡洛建模波动率变动，但是在计算VaR时，我记得老师说过，当波动率变化时，无论是参数法还是蒙特卡洛法估计VaR都是不准确的，请问这互相矛盾吗？
回答（1）
Jenny2020-10-22 15:56:08
Jenny同学你好，前一句话的意识是可以用蒙特卡洛模拟波动率，比如随机生成价格，然后价格倒推出波动率。后面那句话的真实含义其实是，当目前条件发生比较大的变化是，也就是波动率变化比较大的时候，基于固定波动率的参数法，或者根据之前条件下的蒙特卡洛模拟都没有办法正确描述现在的变化。
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