蛋同学2020-10-21 16:59:18
蛋同学老师，请问这道题目计算apt的forecast，根据上一道题来看，这里的forecast应该是一个excess的值，但是为什么计算是那样子写的呢？ 其次，8%是一个excess的值，为什么可以直接用？？更何况APT计算第一项为rf也不是一个excess的值呀
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Jenny2020-10-22 14:52:01
Jenny同学你好，这个是APT的计算公式（来自原版书），这个公式里资产的收益等于基准预测收益加上和因子的浮动影响，这里8%相当于化工行业的基础预测收益，也就是dow的基础预测收益。
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