Eiji2020-10-21 14:21:30
Eiji这道题可不可以这么做： 先算出预期的credit spread，5%*40+85%*80+150*10%=85个basis point， 然后用100/（1+4.85%）计算？
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Adam2020-10-21 17:54:18
Adam同学你好，不可以，你这样算的是预期的spread。
而题目要求的是预期的价格、也就是先算价格，然后求期望
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可是这么算的话最终结果也差不多诶
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实际上是不对的。
如果换成其他数字，可能会产生较大差异的
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