陈同学2020-10-20 18:12:47
陈同学可以仅凭市场波动率小于各个组合的波动率就判断不是充分分散的组合吗？不需要同时考虑收益率情况吗？如果斜率相同也是可以是分散化的组合啊？
回答（1）
Jenny2020-10-22 11:51:14
Jenny同学你好，2图中是加入了无风险资产（允许自由借入借出），而这个题目中并没有类似的条件，所以简单一点，把它想象成同一个市场中的组合，因为波动率都高于市场，因此这三个资产都不是well diversified的，都存在这非系统性风险。确实不是那么严谨，但是考试里是有可能遇到一些类似的情况，这个时候就不得不选一个相对比较正确的做法。这个没办法避免，要提前适应的。
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