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天堂之歌

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舒同学2020-10-20 16:04:11

老师请教这道题怎么做呢

回答（1）

Adam2020-10-21 18:56:03

同学你好，这题考察的就是合成ST
即通过到期的payoff去构造ST
由于你现在是不知道ST的，
所以此时可以通过longforward，与long 零息债券payoff去构造出ST
就是比较简单的思想

答案比较绕

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