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mcp_mvp2018-03-22 12:06:01

N（d1）在at the money的时候等于1/2，N（d1）=1/2即此时d1=0。然而从d1的计算式来看，d1=0时S=K,此时ln s/k确实=0，但还有其他σ,r和T的值不为零，如何得出ATM时N（d1）=1/2的结论呢？

回答（1）

最佳

金程教育吴老师2018-03-22 14:23:33

学员你好。非常棒，说明你深入地理解问题，事实上，at the money delta是不等于0.5的，除非已经到期。原版书的内容如图（122页）

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