许同学2018-03-22 11:13:14
许同学这道题答案是C，我有点疑问。如果考虑的是modified duration，那么在maturity and bond yield 相同的情况下，zero coupon bond 大于coupon bond，C答案没有问题。可是如果考虑的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情况下，应该是coupon bond大于zero bond. （同样的问题可以参考直播中的这道题，见图片），所以答案应为D. 不知道我这样的考虑对不对。请老师答疑。
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-22 17:39:55
金程教育吴老师同学你好。DV01=-MD*P*0.0001=-DD*0.0001.DD和DV01是负向关系
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