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蛋同学2020-10-19 23:53:51

老师，请问第二个陈述中，斜率分母的sigma（m）不是market portfolio的标准差吧？应该是market得标准差啊，市场组合的标准差应该是sigma（p）才对啊

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回答（1）

Jenny2020-10-20 17:13:44

同学你好，斜率的分母是市场组合的标准差，cml的横坐标才是组合的标准差，见原版书附图。

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 评论
追问
也就是我们说的sigma（m）就是市场组合得标准差？是这个意思嘛
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对的

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