你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

张同学2020-10-19 22:18:21

为什么forward是S-K，zero coupon是K

回答（1）

Adam2020-10-21 18:33:39

同学你好，这题考察的就是合成ST
即通过到期的payoff去构造ST
由于你现在是不知道ST的，所以此时可以通过longforward（在到期的时候获利ST-K），与long 零息债券payoff去构造出ST
就是比较简单的思想.

这个是认为认定的，是零息债券的面值是K

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录