李同学2018-03-22 09:45:43
李同学老师，请问423题，为什么收益率曲线变陡时，为什么strip就比stack hedge更有效？答案说的不太清楚
回答（1）
Galina2018-03-22 18:19:30
Galina选择A是因为题中明显指出yield curve变陡，说明市场收益率变化很大（长期利率上涨的幅度大于短期利率上涨幅度），strip的对冲方法是与标的一一对应的，没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
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