玖同学2020-10-19 13:23:05
玖同学历史模拟法是指第几个数最差，ES是尾部的数所有的求平均，可以这样理解吗
回答（1）
Cindy2020-10-21 14:24:00
Cindy同学你好，历史模拟法（Historical Simulation）是全局定价中最常用的方法，首先在无任何分布假设的前提下收集某资产的10年或者20年的真实历史数据，没有假设此数据服从正态分布或t分布，它假设历史会重演，找到给定置信水平所对应的分位点，作为对VaR值的估计。
比如一共是100个数，95%的置信水平，就是第5大的损失；99%的置信水平，就是第1大的损失
ES，也就是条件VaR值，指的是损失超过VaR值的所有极端损失的平均数。
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