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天堂之歌

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Jophia2020-10-19 10:35:06

857，可以解释一下C为什么不行吗？ abd呢

回答（1）

Cindy2020-10-21 13:51:11

同学你好，A.D，当期权是ATM,并且临近到期的时候，gamma取值是非常大的，此时delta-normal有误差，C，当期权是deep out of the money的时候，期权delta取值是趋向于0的，此时用delta去算VAR值都是0了，这就不合适了呀，所以还是选B

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