Jophia2020-10-19 10:29:52
Jophia老师，解释一下D
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Cindy2020-10-21 13:35:37
Cindy同学你好，当期权是 out of the money的状态的时候，delta取值是趋向于0的，这时候用delta算VAR值结果就是0，不合适呀……
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对啊，我当时也是这么想的，当他otm的时候，delta是不适用于计算var的。所以他是most poorly。那为什么这个是错的呢？
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同学你好，哦，是这样的，前面的分析思路好像有些问题，这道题不是这样的，题目希望delta normal比较有用，其实是想让我们将delta-normal和delta-gamma法进行比较的，只要期权的gamma等于0，那么用delta normal就是有用的，对于D选项，当期权是deep out of the money的时候，gamma取值是趋近于0的，所以此时是delta-normal法是合适的，应该这样思考呀
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老师，你是不是误会了？我想问的是为什么D不对？你这解释的是D对的啊。。。
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同学你好，D选项，正如老师前面所说，用delta-normal，可以给deep out of the money度量风险，因为这个期权的gamma是趋向于0的，所以D选项，错在most poorly，这个描述是错误的
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同学你好，D选项，正如老师前面所说，用delta-normal，可以给deep out of the money的期权度量风险，因为这个期权的gamma是趋向于0的，所以D选项，错在most poorly，这个描述是错误的
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