Jophia2020-10-19 10:28:42
Jophia题目都没看懂。。。。
回答（1）
Cindy2020-10-21 13:30:51
Cindy同学你好，这题的题干虽然长，但是很多都是无用信息，整理一下，其实只要几句话，就是有两个dealer，dealer A手里的头寸的VAR值是77632，dealer B手里的头寸的VAR值是27911,二者之间的相关系数等于0.602，现在我们把两个dealer 手里的头寸当成一个整体，计算整体的VAR，这个依据的就是组合VAR值计算的公式，在百题课上老师有给大家推导过这个公式的，直接带入数字就可以啦
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