Jophia2020-10-19 10:25:57
Jophia不是wrong-way risj？ 老师可以顺便对比一下824吗？麻烦老师了，谢谢
回答（1）
Cindy2020-10-21 13:23:30
Cindy同学你好，在收益率均值回归的情况下，如833.收益率均值回归表明他们之间的相关系数是负数，也就是说此时的rho是小于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要小的。
在收益有趋势的情况下，如824.收益率均值回归表明他们之间的相关系数是正数，也就是说此时的rho是大于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
这些其实都是平方根法则的变形，可以推导，但是书上对这些内容并没有展开，所以我们了解一下就可以啦
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