Jophia2020-10-19 09:38:41
JophiaB哪里错了呢？ 然后我想问一下，经常看到UL是EL的volatility，这句话是正确的吗？可不可以讲一下他们的关系？
回答（1）
Jenny2020-10-21 14:40:33
Jenny同学你好，
预期损失是一个确定的值，对于确定的值进行风险管理没有太大的价值，银行会通过提供一定的拨备来进行覆盖，不需要留存资本。非预期损失，可能是预测不到的损失（不确定性），所以你说的这句话也是可以的。所以对于这一部分的损失一般都要求要留有一定的资本金来覆盖。所以银行更关注非预期。总的来说VaR=EL+UL
B：在里说的是不严谨的。二者不一定有关系。这种关系取决于银行风险管理水平的高低。水平高的，他可能承担了很大的风险，但他的潜在损失可能并不大。因为他通过风险管理有效的降低了风险
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片