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Bruce2020-10-18 21:21:45

请问老师，这道题如何理解delta 临近到期的影响比远期大呢？谢谢

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回答（1）

Cindy2020-10-21 11:18:51

同学你好，这一题不是直接分析，而是对这4个选项分析，得出结论的，当期权临近到期的时候，Vega取值很小
对于deep in the money的期权，Gamma取值也很小，Rho的取值倒是比较大，但是利率对期权的影响本来就是比较小的，所以这个我们也不选，就只剩下delta了

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