陈同学
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Jenny2020-10-19 19:00:32
Jenny同学你好，这个题目就是用APT公式做的，apt就是基础预测再加上预测的变化，具体原版书的公式见附图。
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那不就是和多因素模型一样的算法了吗？
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同学你好，这个还是不太一样的，附图是比较常见的多因素模型(三因子），可以比较一下公式的差别。
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根据你的图片里面6.1的式子是apt模型，但是算的是Ri而不是Eri，但是apt模型算的是长期平均收益应该是Eri啊？
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这个是原版书里的公式，APT本身就是在市场达到均衡状态，通过因素模型来解释资产收益，所以应该是Ri.
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