How about D, In a contango (aka, normal) market with a static forward curve, the price of a futures contract will INCREASE as time to maturity approaches zero?

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JulietZhu2020-10-18 12:00:44

How about D, In a contango (aka, normal) market with a static forward curve, the price of a futures contract will INCREASE as time to maturity approaches zero?

Forward Market 查看试题

回答（1）

Adam2020-10-22 17:11:41

同学你好，
这句话的意思是：在期货溢价时，期货价格曲线固定，随着到期日的不断临近期货价格会呈现上升趋势。
不对的。
首先这是个期货溢价，说明期货价格高于现货价格。
而此时：期货价格曲线是static的，也就是说期货价格基本不会变化。
如果市场是合理的，期货价现货价在临近到期日的时候会趋于一致。因此可能存在的情况是：现货价格不断上升，最终与期货价趋于一致