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路同学2020-10-18 11:21:15

老师好， 这个是模考二的第26题。汇率变动过之后，为什么它的嘎玛不变动呢？他算的时候是未变动过的伽马，它保持不变，然后算出的新的delta.为什么？

回答（1）

Cindy2020-10-21 10:11:26

同学你好，的确是会变的，这里我们只能假定gamma暂时是不变的，gamma只有在标的资产发生大幅变化的时候，才有显著的变化，所以近似认为不变也是可以的，如果gamma取值也变化了，这题就无法得出了呀

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