王同学2020-10-17 16:00:49
王同学请问老师第47题关于对冲那里的现金流怎么算的，为什么不能用3月份签订的F和到期的现货汇率作差，而是用到期期货的汇率作差，并且差完之后他应该是一个以日元计价的Profit，还需要转化成USD吧？老师这个式子对吗
回答（1）
Adam2020-10-20 16:55:27
Adam同学你好，
这里说了哦，期货要：close out。也就是平仓。（也就是反向交易）
他这题的意思是：现货按照当时的市场汇率进行交易。而期货要平仓。
如果期货要进行价格的话，才是签订时的F与现货汇率做差。
平仓：反向交易。
他做开始是short期货，约定以固定价格1.08卖出标的。在后来long期货，约定到期以1.025买标的。这样一买一卖不涉及资产的交割，净赚价差。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片