颜同学2020-10-17 15:11:05
颜同学老师，您好，这道题给swap估值时，为什么新引入的1.5年的swap rate是（3.25%+2.75%）/2？如果原来需要对冲的swap期限是3年，计算新引入的swap rate 也是这么算吗？ 另外，如果这道题给了Now we can find a new 1.5 years swap with a swap rate of2.9%，2-year swap rate 3.25%，1-year swap rate2.75%。可以直接用新引入的1.5year swap rate2.9%，还是要求算术平均数？ 感谢老师讲解一下？
回答（1）
Adam2020-10-21 15:56:39
Adam同学你好，实际上不是平均，而是线性插值。这是今年新规定的，一种近似处理方法。
如果直接给了1.5年的swap，就直接使用
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