彭同学2020-10-17 13:39:18
彭同学老师好，在算VAR时，题目给出的confidence interval 是不是都是单尾的？比如95%confidence interval，分位点就取5%时的-1.645，而不是2.5%时的-1.96？与此同时，significance对应5%，而不是2.5%？
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Jenny2020-10-19 10:07:01
Jenny同学你好，在计算VAR的时候，因为我们只关心尾部损失，也就是左边的负的极端值，所以用的一般都是单尾的1.645. 不过VaR的计算属于第四门课估值，所以最好还是以该科目负责老师的意见为准。
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好的老师n那么如果非VAR场景提到confidence level，是不是一定是1-significance level，不论单双尾？n如果题目没有给出可以判定是单尾还是双尾的条件，会默认单尾么？
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如果是非var的话，算置信区间，就用双尾，比如95%的置信水平下，双尾的关键值用的是1.96，就不是1.65了。 因为区间是有上下限的，所以是双尾。
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