安同学2020-10-16 20:21:58
安同学老师，第5题这个解法，我觉得是用的伯努利分布的期望E(X)=p来求解的，那后面用E(XY)去求p (XY)是不是也是建立在XY是一个伯努利分布的基础上呢？两个伯努利随机变量的乘积依然是伯努利随机变量吗?
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Jenny2020-10-19 17:29:01
Jenny同学你好，可以附上相应的题干吗？第五题这里并没有涉及到伯努利呀。
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我可能问到别的科目下面了，是定量分析的精选题5
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同学你好，是的，E（xy）就相当于P（xy）。可以把E（xy）理解为x和y同时违约的概率期望值。如果x和y相互独立的情况下，xy是服从伯努利分布的，具体证明可以参考下图。但如果不独立的话，情况就很复杂了，需要涉及的知识点远超FRM的考试，有兴趣可以自行探索。
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