谭同学2020-10-16 15:56:16
谭同学看不懂....
回答（1）
Adam2020-10-16 16:34:30
Adam同学你好
这个题把VAR的holding period从1天提升到9天，问的是这么做的原因是不包括哪个。首先需要明确的是比较低的信用评级与改变VAR的holding period几乎是没有什么联系的，其余的选项表示可能和市场上的流动性、portfolio size、 还有一些特定的要求都是有关系的。
题目问的是VAR计算期间从一天变成九天的理由不包括哪个？
答案：选D 信用评级低的对手风险与VaR所使用的期间没有啥关系。
A：考虑流动性的缺失，期间长一点的数据更可靠，有说服力
B：考虑对冲交易的价格影响，可能对冲的头寸过大，需要一段时间让市场反应
C：考虑止损情况，通常需要九天而不是一天来卖或者对冲（现实当中大单也不是一天就卖光的，而是拆成小单慢慢卖）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片