明同学2020-10-16 08:38:38
明同学老师，forward和futures价格公式F = S*e^rt 是不是一样的？估值公式V = F - S*e^rt是这样的吗？为什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考虑分红成本等）
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Cindy2020-10-20 18:05:24
Cindy同学你好，远期估值公式V = F - S*e^rt是这样的，将这个式子对S求导，求出来的结果是1，这个表示的就是远期的delta,
至于期货，期货是没有估值公式的，关于期货的delta，请看下图的推导
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期货和远期的定价公式是一样的吧？
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同学你好，对，是一样的
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