子同学2020-10-15 23:25:12
子同学老师481题没咋懂，麻烦讲一下
回答（1）
Adam2020-10-16 14:15:46
Adam同学你好，
题干中的short term deposit就是一个标的资产（短期存款，和债券的含义类似，与利率负相关），题中要问的就是。如果期限很长的话，远期合约和期货合约的利率之间的关系是什么样的呢。
公式Forword rate =futures rate-0.5σ方T*（T+0.25）,
这个公式说的就是期货合约和远期合约的利率之间的关系，适用的就是长期限。
不是期货合约和远期合约价值的关系，因为期货合约和远期合约谁的价值更高，是取决于和利率之间的相关关系的。
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