明同学2020-10-15 11:30:29
明同学Fat-taile asset return distributions are most likely the result of time-varying: 老师，这题答案是volatility of the conditional distribution还是volatility of the unconditional distribution？
回答（1）
Cindy2020-10-15 13:24:53
Cindy同学你好，应该是Fat-taile asset return distributions are most likely the result of time-varying:volatility of the unconditional distribution
unconditional distribution这种建模方式是假定波动率恒定，实际上波动率是在变化的，我们最害怕的就是波动率增大的情况，但是这种方法假定波动率是不变的，所以这种方法不会考虑到极端情况，极端情况指的就是肥尾，
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