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方同学2020-10-14 11:16:56

在所有关于EWMA的题目中都要用最新的return volatility吗？可是在公式里不都是t-1吗？该如何理解这个公式呢

回答（1）

Cindy2020-10-15 17:22:58

同学你好，公式里的t-1只是表示前一天的意思，如果我们现在t时刻，已知的全部是t-1的数据，就用t-1，但如果t天的收益我们也得到的话，就用t天的，本质上都是基于过去预测未来，既然有最新的数据，当然用最新的数据啦

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