陈同学2020-10-12 21:51:08
陈同学越临近到期时间，期权价值越低，theta值越大。而theta的绝对值表示时间价值。 所以为什么临近了到期日，时间价值也会随之增大呢？越到期时间价值应该越小啊？
回答（1）
Cindy2020-10-14 10:15:00
Cindy同学你好，theta的绝对值不表示时间价值，theta表示的是随着时间的流逝，期权价格变化的一种敏感程度，
因为随着到期时间的临近，期权是在不断贬值的，平值状态时，贬值最快，距离到期日越近，贬值的速度越快，负值越大。theta取值也就越大
另外，尽量不要做2020年的题库哦，做2021的题库吧，这里面是最新的(#^.^#)
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