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lucky2020-10-12 18:46:15

为什么老师说expected return除以IR等于residual risk？

回答（1）

Adam2020-10-13 16:48:25

同学你好，这个是IR的定义呀。
expected return就是IR的分子。
residual risk就是IR的分母。也就是TEV.(residual某种程度上就是二者的差异，residual risk就是差异的风险。)

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